Eunice GoncalvesO jovem angolano Fábio Komba concluiu o mestrado em Tecnologia Financeira, Análise de Risco e Investimentos na University of Sussex, no Reino Unido, com classificação máxima.
Segundo Fábio, ao longo do programa desenvolveu uma base sólida em Equity Capital Markets, Debt Capital Markets, análise de dados com Python, econometria aplicada, modelação de risco e análise de investimentos, com especial enfoque na interseção entre factores macroeconómicos, mercados de capitais e decisões financeiras orientadas por dados.
Na sua dissertação, analisou o impacto da sensibilidade do preço do petróleo nas acções de empresas do sector de semicondutores ao longo dos últimos 15 anos. Para o efeito, utilizou dados mensais do Brent crude, taxas de juro e produção industrial, aplicando metodologias econométricas robustas, como os testes ADF e KPSS, o teste de cointegração de Johansen, modelos VECM/VAR, impulse-response functions e testes de causalidade de Granger.
Os resultados indicam que não existe um “oil beta” único para o sector, uma vez que a exposição ao petróleo é heterogénea e dependente da posição das empresas na cadeia de valor.
De forma geral, os choques nas taxas de juro revelam-se mais determinantes para as avaliações das empresas do que os choques petrolíferos, com implicações directas para investidores, gestores corporativos e decisores políticos. A dissertação foi igualmente distinguida com menção de Distinção.
O percurso académico de Fábio Komba contou com o apoio da Bolsa de Mérito Chevening Awards, financiada pelo Governo do Reino Unido, à qual agradeceu por investir “na liderança, na excelência académica e no potencial transformador de jovens comprometidos com o desenvolvimento dos seus países”.
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